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1
金融衍生工具的价格取决于()价格变动的派生产品。 A.基础金融产品 B.股票市场 C.外汇市场 D.债券市场
2
若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是()。 A.买入国债现货和期货 B.买入国债现货,卖出国债期货 C.卖出国债现货和期货 D.卖出国债现货,买入国债期货
3
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为()。 A.2015.5 B.2045.5 C.2455.5 D.2055
4
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。 A.41 B.40.5 C.40 D.39
5
市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。 A.0.5626 B.0.5699 C.0.5711 D.0.5726
6
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478) A.0.96 B.0.54 C.0.66 D.0.72
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下列关于金融衍生工具的叙述错误的有()。 Ⅰ.金融衍生产品的价格决定基础金融产品的价格 Ⅱ.金融衍生工具是与基础金融产品相对应的一个概念 Ⅲ.金融衍生工具是指建立在基础产品或基础变量之上,其价格取决于后者价格(或数值)变动的派生金融产品 Ⅳ.金融衍生工具的基础产品不能是金融衍生工具 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
8
对二叉树模型说法正确是()。 Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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用历史资料研究法进行行业分析时,历史资料的来源包括( )。 Ⅰ 行业协会 Ⅱ 政府部门 Ⅲ 专业研究机构 Ⅳ 高等院校 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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历史资料的来源包括:( )。 Ⅰ.政府部门 Ⅱ.专业研究机构 Ⅲ.行业协会和共他自律组织 Ⅳ.高等院校 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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