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风险管理
1
一位投资者将500万元人民币投资1年期国债,国债的利率为5%,市场利率为10%,1年到期后,其投资的绝对收益是( )万元人民币。 A 550 B 500 C 25 D 50
2
以下关于收益的计量,说法错误的是( )。 A 绝对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B 百分比收益率和对数收益率是绝对收益计量方法 C 百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整,即一个单位货币在给定投资周期的收益率 D 百分比收益率只考虑了期初的投资额,没有考虑不同投资期限的影响
3
( )是指商业银行在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额。 A 会计资本 B 经济资本 C 实收资本 D 监管资本
4
下列关于商业银行资本的说法,不正确的是( )。 A 账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C 监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
5
小陈的投资组合中有三种人民币资产,期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元,一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。 A 25% B 20% C 21% D 22%
6
某交易部门持有三种资产,占总资产的比例分别为20%、40%、40%,三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%,则该部门总的资产百分比收益率是( )。 A 10% B 10.4% C 9.5% D 3.5%
7
假设交易部门持有两种资产,头寸分别为1000万元和2000万元,对应的年资产百分比收益率分别为6%和10%,投资期为1年,则该部门总的资产百分比收益率为( )。 A 8% B 8.5% C 8.67% D 9.13%
8
假设投资者A每月的百分比收益为1%,投资者B每季度的百分比收益为3%,投资者C每半年的百分比收益为6%,投资者D每年的百分比收益为12%,则年投资收益率最高的是( )。 A A B B C C D D
9
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布,则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率为68%。 A (1%,3%) B (0,4%) C (1.99%,2.01%) D (1.98%,2.02%)
10
正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准范围内的概率约为( )。 A 68% B 95% C 32% D 50%
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