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期货从业
1
2016年5月1日,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口铜,并利用铜期货进行套期保值,以67500元/吨的价值卖出9月份铜期货合约。与此同时,该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价,以低于期货价格300元/吨的价格出售铜。8月10日,电缆厂实施点价,以65000元/吨的期货价格作为基准价.进行实物交收.同时该讲口商立刻按该价格将期货合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64800元/吨。则该进口商( )。 A.期货市场盈利2300元/吨 B.与电缆厂实物交收的价格为64800元/吨 C.基差走强,该进口商有净盈利200元/吨 D.通过套期保值操作,铜的实际售价为62200元/吨
2
某会员在4月1日开仓买人大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4000元/吨,同一天该会员平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%。该会员上一交易日结算准备金余额为1 100000元,且未持有任何期货合约,则客户的当日盈亏(不含手续费、税金等费用)和当日结算准备金余额分别为( )。 A.14000元;1 100000元 B.14000元;1 073600元 C.10000元:1 100000元 D.10000元;1 073600元
3
2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,蓟期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日期2015年9月11日,4月3目到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。计算该国债的隐含回购利率为( )。 A.0.87% B.0.97% C.0.67% D.0.79%
4
下列该股票期权的时间价值最高的是( )。 A.执行价格为87.5元,权利金为4.25元的看涨期权 B.执行价格为91.5元,权利金为1.97元的看涨期权 C.执行价格为87.5元,权利金为2.37元的看跌期权 D.执行价格为91.5元,权利金为4.89元的看跌期权
5
根据以下材料,回答133-134题 3月1日,黄金现货市场价格为360美元盎司,某美国投资者计划在3个月后购进300盎司黄金,为了防止黄金现货市场价格上涨,于是以4.5美元盎司的权利金买人3手(1手=100盎司)执行价格为365美元盎司的黄金期货看涨期权。6月1日,黄金期货合约价格为380美元盎司,该投资者行使权利,以执行价格买人3手黄金期货合约,并在期货市场将其卖出,同时以376美元/盎司的价格购入300盎司黄金现货。 该投资者的行权净损益为( )。 A.净收益2650美元 B.净损失2650美元 C.净损失4800美元 D.净收益3150美元
6
芝加哥期货交易所的利率期货交易以( )交易为主。 A.欧洲美元期货 B.欧洲中长期国债期货 C.美国中长期国债期货 D.美国短期国债期货
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3月份,大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月从美国购买大豆,为防止价格上涨,他以105美分/蒲式耳的价格买进执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份,大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳,期货价格上涨至850美分/蒲式耳,且该看涨期权价格也升至300美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货,则实际采购大豆的成本为( )美分/蒲式耳。 A.625 B.650 C.655 D.700
8
中国某大豆进口商,在5月份即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分/蒲式耳的5月大豆的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳。当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到( )美分/蒲式耳时,该进口商的期权能够达到损益平衡点。 A.640 B.650 C.670 D.680
9
一张5月份到期的执行价格为2280元/吨的玉米期货看跌期权,如果其标的玉米期货合约的价格为2500元/吨,权利金为50元/吨,其内涵价值为( )元/吨。 A.300 B.0 C.-50 D.50
10
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨再次买入5手合约,当市价反弹到( )元/吨时才可以避免损失。(不计税金、手续费等费用) A.2010 B.2015 C.2020 D.2025
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