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1
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨,而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大,于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约,卖出100手9月份玉米合约。7月20日,该交易同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/吨和2400元/吨。(2)该套利交易的盈亏状况为( )万元。(不计手续费等费用) A.亏损5 B.盈利5 C.亏损10 D.盈利10
2
某交易者根据供求状况判断,将来一段时间玉米期货近月合约上涨幅度要大于远月合约上涨幅度,该投资者最有可能获利的套利操作是( )。 A.跨市套利 B.熊市套利 C.蝶式套利 D.牛市套利
3
假定美元和德国马克的即期汇率为USD/DEM=1.6917/22,1个月的远期差价是25/34,则一个月期的远期汇率是( )。 A.USD/DEM=1.6851/47 B.USD/DEM=1.6883/97 C.USD/DEM=1.6942/56 D.USD/DEM=1.6897/83
4
...入10手芝加哥期货交易所... A.盈利4000 B.盈利9000 C.亏损4000 D.亏损9000
5
某豆油经销商利用大连商品交易所豆油期货进行卖出套期保值,建仓时豆油的基差为30元/吨,平仓时基差为10元/吨,则该套期保值的效果是( )。(不计手续费等费用) A.由于不知道期货价格是上涨还是下跌,故无法判断 B.实现完全套期保值 C.不完全套期保值,且有净盈利20元/吨 D.不完全套期保值,且有净亏损20元/吨
6
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。 A.卖出300 B.卖出360 C.买入300 D.买入360
7
3月10日,某交易者在国内市场开仓卖出10手7月份螺纹钢期货合约,成交价格为4800元/吨。之后以4752元/吨的价格将上述头寸全部平仓,若不计交易费用,其交易结果是( )元。 A.亏损4800元 B.盈利4800元 C.亏损2400元 D.盈利2400元
8
6月11日,菜籽油现货价格为8800元/吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓,成交价格为8950元/吨。至8月份,现货价格至7950元/吨,该厂按此现货价格出售菜籽油,同时将期货合约对冲平仓。通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850/吨,则该厂期货合约对冲平仓价格是( )元/ 吨 A.8050 B.9700 C.7900 D.9850
9
某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为35美元/蒲式耳,则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为( )美元/蒲式耳。(不考虑交易费用) A.520 B.540 C.575 D.585
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芝加哥商业交易所的英文缩写是( )。 A.COMEX B.CME C.CBOT D.NYMEX
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