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期货基础知识
1
在菜粕期货市场上,甲为菜粕合约的买方,开仓价格为2100元/吨,乙为菜粕合约的卖方,开仓价格为2300元/吨,甲乙双方进行期转现交易,双方商定的平仓价为2260元/吨,商定的交收菜粕价格比平仓价低30元/吨。期转现后,甲实际购入菜粕的价格为元/吨,乙实际销售菜粕的价格为元/吨。() A.2100;2300 B.2050;2280 C.2230;2230 D.2070;2270
2
某投资者开仓卖出20手9月铜期货合约,该合约当日交易保证金为135000元,若期货公司要求的交易保证金比例为5%,则当日9月铜期货合约的结算价为()元/吨。(铜期货合约每手5吨) A.27000 B.2700 C.54000 D.5400
3
假设市场利率为5%,大豆价格为2500元/吨,每日仓储费为05元/吨,保险费为每月8元/吨,则每月持仓费是()元/吨。(每月按30日计) A.23 B.8 C.15 D.33.42
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在小麦期货市场,甲为买方,建仓价格为2400元/吨,乙为卖方,建仓价格为2600元/吨,小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨,双方商定的平仓价为2540元/吨,商定的交收小麦价格比平仓价低40元/吨,即2500元/吨,期货转现货后节约费用总和是元/吨,甲方节约元/吨,乙方节约元/吨。() A.60;40;20 B.40;30;60 C.60;20;40 D.20;40;60
5
7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约,成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为1252美分/蒲式耳和1280美分/蒲式耳。该套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不计手续费等费用) A.盈利4000 B.盈利9000 C.亏损4000 D.亏损9000
6
某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌,于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨,他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨,他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨,该投机者将头寸全部平仓,则该笔投资的盈亏状况为()。 A.亏损150元 B.盈利150元 C.亏损50元 D.盈利50元
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7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。 A.9月大豆合约的价格保持不变,11月大豆合约的价格涨至2050元/吨 B.9月大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月大豆合约的价格保持不变 C.9月大豆合约的价格跌至1900元/吨,11月大豆合约的价格涨至1990元/吨 D.9月大豆合约的价格涨至2010元/吨,11月大豆合约的价格涨至2150元/吨
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某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一个交易日涨停价格是元/吨,跌停价格是元/吨。() A.16757;16520 B.17750;16730 C.17822;17050 D.18020;17560
9
9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳,该交易者()美元。(每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳,不计手续费等费用) A.亏损50000 B.亏损40000 C.盈利40000 D.盈利50000
10
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为()元/吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水,USD/CNY=6.2计算)日期SHFELME3月1日买入:13560元/吨卖出:1880美元/吨3月8日卖出:13690元/吨买入:1930美元/吨 A.亏损180 B.盈利180 C.亏损440 D.盈利440
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