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风险管理【中级】
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交易账户中的项目通常按( )计价,当缺乏可参考的( )时,可以按( )。 A.市场价格;市场价格;模型定价 B.交易价格;交易价格;模型定价 C.模型定价;模型定价;市场价格定价 D.市场价格;市场价格;交易价格定价
2
商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。 A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户
3
( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。 A.流动性 B.盈利性 C.偿还性 D.安全性
4
流动性风险成因的复杂性决定了其是( )引发的直接风险。 A.资产负债期限结构等不匹配等因素 B.信用风险 C.市场风险 D.操作风险
5
商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,下列哪些业务条线对应的系数是18%( ) A.公司金融 B.支付和清算 C.交易和销售 D.代理业务 E.零售银行业务
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根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计算操作风险资本( ) A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏 B.未建立清晰的操作风险内部报告路线 C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构,但不参与监督执行 D.银行的操作风险管理系统概念稳健,执行正确有效 E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法
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根据以下案例描述,回答106-111小题。 风险事件: 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景: 近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。 区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括( )。 A.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险 B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险 C.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险 D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险 E..在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性
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在分析单一法人客户的非财务因素时,在管理层风险方面不需要关注的是( )。 A.某机械公司的管理层决策过程 B.某文化公司王总经理的年龄 C.某证券公司何副总的诚信度 D.某保险公司客户主管的素质
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电脑“千年虫”属于典型的( )风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件
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下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险( ) A.股票价格风险 B.折算风险 C.交易风险 D.信用风险
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