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风险管理【中级】
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在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据 A.资产收益率 B.资本收益率 C.盈利能力 D.资本充足率?
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风险事件: 2011年10月31日,拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。 相关背景: 2010年3月,原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月,乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券,于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券,并将其抵押获取贷款,希望赚得利差。短短几个月,公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深,2011年10月24日,穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日,全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况,披露损失高达1.91亿美元,创历史记录,致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内,全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日,在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后,全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。 根据以上案例描述,回答下列5小题。 ? 根据上述案例描述,下列对商业银行战略风险管理的认识,最恰当的是( )。查看材料 ? A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现 B.战略风险管理不需要配置资本 C.战略风险可能引发其他多种风险 D.战略风险管理短期内没有益处
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假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为5.5%;二是银行理财产品,收益率可能为8%、6%、5%,其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2,则下列投资方案中效益最高的是( )。 A.40%投资国债、60%投资银行理财产品 B.100%投资国债 C.100%投资银行理财产品 D.60%投资国债、40%投资银行理财产品
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假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( ) A.卖出50%资产组合 B.用于购买与资产组合A的相关系数为。的资产组合Y C.卖出50%资产组合 D.用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z E.卖出50%资产组合 F.持有现金 G.卖出50%资产组合 .用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
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通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英镑=1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布,则预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )美元之间。 ? A.1.565~1.750 B.1.590~1.690 C.1.615~1.665 D.1.540~1.740
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关于商业银行法律风险,下列说法有误的是( )。 A.法律风险是一种特殊类型的操作风险。 B.法律风险的分布非常广泛 C.法律风险是一种需要计提资本的风险 D.法律风险包含违规风险和监管风险
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下列关于市场约束参与方的作用,错误的是( )。 A.监管机构制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性 B.存款人通过选择银行,增加单家银行的竞争压力,银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益,提高银行经营管理水平,有效控制风险 C.评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务,并起到市场监督的作用 D.股东通过股票的购买和赎回,对银行的资金调度施加压力,督促银行改善经营,控制风险
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由于内部控制的方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓,出现严重的()危机。 A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险
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资产分类监管标准的优点是(),缺点是()。 A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱 C.可操作性相对较强;不直接面向风险管理 D.可操作性相对较强;直接面向风险管理
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根据历史数据分析得出,商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1%、2%、5%。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。 A.7% B.7.2% C.7.8% D.8%
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