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风险管理【中级】
1
根据正常贷款迁徙率的计算公式,在其他条件不变的情况下,下列说法不正确的是( )。 A.期初正常类贷款余额越多,正常贷款迁徙率越低 B.期初正常类贷款期间减少金额越多,正常贷款迁徙率越低 C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高 D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多,正常贷款迁徙率越高
2
( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.敏感性分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法
3
香港金管局规定的法定流动资产比率为( )。 A.10% B.15% C.25% D.40%
4
...期美元存款作为一年期欧...面临的市场风险不包括(... A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.汇率风险
5
下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述,错误的是( )。 A.商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系. 过程和风险因素评估的准确性和一致性 B.商业银行必须定期进行模型的验证 C.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率 D.商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下,下调违约频率
6
假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是( )。 A.违约概率 B.不良贷款率 C.违约频率 D.违约损失率
7
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是( )。 A.违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言 B.违约概率与信贷资产保障无关,违约损失率与信贷资产保障有关 C.违约概率与客户信用等级密切相关,违约损失率与客户信用等级无关 D.商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
8
某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源,存款按照美国国库券利率每半年定价一次,贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括( )。 A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.汇率风险
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假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,则该银行主要面临哪两种市场风险( ) A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.期权性风险 D.重新定价风险 E.汇率风险
10
假设目前收益率是向上倾斜的,如果预期收益率基本维持不变,则可以买入期限较短的金融产品。() A.正确 B.错误
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